Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм» - rita.netnado.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методические указания к написанию контрольной работы по дисциплине... 1 125.45kb.
Преподаватель: доцент Ф. К. Ахмедзянова Для достижения учебных целей... 1 44.09kb.
Методические указания к написанию контрольной работы по дисциплине... 1 21.88kb.
Методические указания к лабораторным работам Санкт-Петербург 1998... 4 662.23kb.
Методические указания по дисциплине 5 3 Задания для контрольной работы 8 1 253.46kb.
Методические рекомендации по руководству и выполнению курсовых работ... 1 154.69kb.
Методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных... 2 447.04kb.
Темы курсовых работ 1 27.46kb.
Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническое... 1 248.19kb.
Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 1 154.88kb.
Л. В. Формирование учетной политики для целей бухгалтерского учета. 1 336.7kb.
Данная программа составлена на основе программы для общеобразовательных... 4 442.28kb.
Публичный отчет о деятельности моу кассельская сош 2 737.71kb.
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине - страница №1/1

2010-2011 учебный год

Группы: Менеджмент,

Финансы и кредит
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и ЭММ», «Эконометрика и прогнозирование»
для студентов дневной формы обучения
Определитесь с выбором темы и подберите многомерную совокупность данных. Статистические данные должны быть индивидуальными у каждого студента.Требования к статистическим данным непосредственно представлены в Приложении 1, темы представлены в Приложении 2, сроки и прочие вопросы –– в Приложении 3.

Выполните эконометрическое моделирование в соответствии с выбранной темой на основании отобранных данных.

Результаты моделирования представьте в виде работы, которая должна иметь следующую структуру.

1. Раздел «Введение», в котором описаны основные положения и вопросы, касающиеся исследуемой вами проблемы, цель работы, задачи, решаемые в работе, рассматриваемая совокупность данных. В раздел можно включить методические основания вашего исследования согласно выбранной теме. Объем раздела 2 страницы.

2. Раздел «Теоретическое обоснование модели», в котором должно быть представлено теоретическое и экономическое обоснование модели зависимости данных, которая предполагается для построения. Обоснуйте ваш выбор экономических показателей, используя известные теоретические зависимости из экономической теории. В случае если выбранная вами зависимость носит атеоретичный характер, приведите разумные доводы в пользу ее существования. Сформулированные теоретические предположения о модели необходимо подтвердить результатами предварительного анализа статистических данных. Объем раздела до 5 страниц.

3. Раздел «Построение и анализ эконометрической модели», в котором должны быть представлены результаты построения и анализа одной или нескольких регрессионных моделей, количество которых зависит от того, раскрыта ли тема курсового проекта (исключение - темы 11).

Минимальное требование к регрессионной модели состоит в том, что модели должны содержать как минимум две количественные экзогенные переменные. При включении в модели фиктивных переменных, такое действие должно быть вами обосновано (графическим анализом исходных рядов показателей или случайных отклонений моделей, второе предпочтительнее, а также, по возможности, анализом связанных с ним событий).

Процесс построения различных регрессионных моделей может представлять собой этапы совершенствования каждой предшествующей зависимости и поиск наиболее адекватной модели. Однако, вы можете строить модели, руководствуясь своими собственными соображениями, не упустив из вида экономическую обоснованность выбранных наборов эндогенной и экзогенных переменных.

Сделайте выводы по результатам оценивания параметров ваших моделей и по анализу качества каждой из построенных моделей. Проведите исследование построенных вами моделей с помощью тестов, указанных в теме курсового проекта. Дайте в каждом случае подробное описание результатов тестов, выводов, которые можно сделать как для каждой отдельно взятой модели, так и для сравнения моделей в общем.
Например, вы должны использовать для проверки наличия в модели гетероскедастичности тесты Глейзера и Парка. Используйте построенную вами регрессионную модель как основу демонстрации работы этих тестов. Проведите тестирование модели, по результатам тестов, проанализируйте, отсутствует или присутствует гетероскедастичность, какова вероятность наличия в модели гетероскедастичности, можно ли было предвидеть наличие гетероскедастичности в модели, если она обнаружена? Сравните результаты работы тестов, сделайте выводы, особенно подробные в том случае, когда результаты, полученные на основе разных тестов, не согласуются (попробуйте указать причины несогласованности тестов).
Проведите экономическую интерпретацию построенных вами моделей. Общий объем раздела до 10 страниц.

5. Раздел «Заключение», в котором собраны воедино все важнейшие выводы и результаты. В разделе необходимо отразить, что вам удалось получить в результате проведенного исследования. В чем ценность полученных вами результатов? О чем свидетельствует проведенный вами анализ с точки зрения исследования интересующей вас ситуации? В какой мере вам удалось ответить на поставленные вопросы? Объем раздела 2-3 страницы.

6. Раздел «Список использованных источников» должен содержать ссылки на сведения и данные, полученные из внешних источников. При оформлении списка использованных источников, а желательно и всего курсового проекта, руководствуйтесь http://vak.org.by/index.php?go=Files&in=view&id=23 .

7. Раздел «Приложения» должен содержать статистические данные, подробные результаты тестов, проведенных для анализа качества модели, а так же весь вспомогательный материал, который на ваш взгляд является достаточно важным, чтобы присутствовать в работе.



Приложение 1

В качестве данных могут использоваться статистические данные, представленные в статистических сборниках и бюллетенях, как в бумажном, так и в электронном виде, например:

Бюллетень банковской статистики Национального Банка Республики Беларусь. НБРБ

- Платежный баланс / НБ Республики Беларусь. Платежный баланс

- Внешняя торговля / НБ Республики Беларусь. Внешняя торговля

- Статистические сборники Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. МинСтат

- База данных Института Приватизации и Менеджмента (требуется регистрация) ИПМ

- Портал статистических данных EuroStat EuroStat

- База данных Международного Валютного Фонда МВФ

и другие базы данных, а так же разделы статистики зарубежных банков и министерств, национальных комитетов статистики.

В качестве статистических данных так же могут использоваться данные, представленные в учебной литературе, но только в том случае, если данные представлены для самостоятельного исследования и соответствующее пособие не содержит подробного решения или ответов. При этом следует учитывать, что учебное пособие может состоять из двух частей – конспекта лекций с рекомендованными задачами и упражнениями, а так же решебника с разобранными задачи и упражнениями из конспекта лекций. Так же используемые данные не могут быть гипотетическими.

Источник данных для курсового проекта должен быть указан вами в работе (в том числе в разделе «Список использованных источников», сами данные должны содержаться в приложении. В случае, если источником является веб-сайт – должна быть указана точная ссылка на страницу с вашими данными (смотрите Инструкцию по оформлению). Если источником данных является бумажный носитель, и это не бюллетень НБРБ или сборник Минстата РБ, требуется предоставить возможность вашему руководителю ознакомиться с источником ваших данных.

Данные из статистических бюллетеней и баз данных не должны быть устаревшими (годовые – включая 2009 г., полугодовые – включая первое полугодие 2010 г., квартальные – включая II-III кварталы 2010 г., помесячные – включая сентябрь 2010 г.).

В случае, если указанные условия будут нарушены или вы будете замечены в использовании, полном или частичном, чужих проектов – за преподавателем остается право оценить вашу работу неудовлетворительной оценкой.



По возможности согласуйте выбранные вами данные и тему (для тем, касающихся автокорреляции, предпочтительны временные данные, если же вами выбраны изначально перекрестные данные – предпочтительно выбрать тему, касающуюся проверке гомоскедастичности). Если вам удастся увязать выбранные данные (объект исследования) с тематикой вашей годовой курсовой работы –– курсовой проект по «Эконометрике» может стать частью аналитического раздела будущей годовой курсовой работы.

Приложение 2

Тематика курсовых проектов на 2010/2011 учебный год


  1. Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью графического метода, статистики Дарбина-Уотсона и метода рядов, гомоскедастичность с помощью графического метода и теста Парка) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 178-184, с. 235-236, с. 237-238, с. 254-256].




  1. Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью графического метода и статистики Дарбина-Уотсона, гомоскедастичность с помощью теста Глейзера при не менее, чем четырех значениях параметра k по экзогенным переменным и оцененному значению эндогенной переменной) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 178-184, с. 235-236, с. 238-239, с. 254-255].

  2. Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью статистики Дарбина-Уотсона и метода рядов, гомоскедастичность с помощью графического метода и теста Голдфелда-Квандта) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 178-184, с. 235-236, с. 239-240, с. 254-256].

  3. Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью статистики Дарбина-Уотсона, гомоскедастичность с помощью тестов Парка и Голдфелда-Квандта) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 178-184, с. 237-240].

  4. Тестирование адекватности модели линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции с помощью статистики Дарбина-Уотсона, гомоскедастичность с помощью тестов Глейзера и Голдфелда-Квандта) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 178-184, с. 238-240].

  5. Использование в регрессионном анализе тестов обнаружения ошибок спецификации (включая построение модели, анализ адекватности и нарушения предпосылок МНК модели (тесты на выбор студента), использование теста множителя Лагранжа и теста Рамсея) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 218-220].

  6. Сравнительный анализ моделей множественной регрессии (включая построение не менее двух моделей МЛР, одна из которых является результатов усовершенствования другое путем добавления/исключения объясняющих переменных, полный анализ адекватности и нарушения предпосылок МНК каждой модели (тесты на выбор студента), и сравнение моделей на основании соответствующей статистики) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 174-177].

  7. Тестирование выбора правильной функциональной формы модели (включая построение для одного и того же набора показателей модели линейной и модели нелинейной регрессии, тестирование их адекватности и нарушения предпосылок МНК (тесты на выбор студента), сравнение моделей между собой и ответ на вопрос о том, какая функциональная зависимость в вашем случае предпочтительнее. В общем случае, сравнение линейной и нелинейной моделей на основе соответствующей F-статистики неприемлемо. Используйте информационные критерии Акайке/Шварца или тесты на форму зависимости) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 200-207].

  8. Методы коррекции автокорреляции случайных отклонений (включая построение исходной модели, анализ адекватности и нарушения предпосылок МНК модели (тесты на выбор студента, для автокорреляции обязательна статистика Дарбина-Уотсона), коррекцию автокорреляции с помощью одного из методов (авторегрессионная схема; преобразование переменных, в том числе переход к первым разностям, логарифмам, индексам и т.д.; введение новых переменных, в том числе лаговых; изменение формы модели), тестирование автокорреляции в скорректированной модели с помощью статистики Дарбина-Уотсона, в случае авторегрессионной модели следует использовать h-статистику) [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 257-264].

  9. Методы коррекции гетероскедастичности случайных отклонений (включая построение исходной модели, анализ адекватности и нарушения предпосылок МНК модели (тесты на выбор студента, для гетероскедастичности обязателен графический метод и тест Голдфелда-Квандта), коррекцию гетероскедастичности с помощью одного из методов (МВНК, преобразование переменных, введение новых переменных, изменение формы модели), тестирование гетероскедастичности в скорректированной модели с помощью теста Голдфелда-Квандта [С.А. Бородич «Эконометрика», с. 240-244].

Приложение 3

Некоторые организационные вопросы

(А) Выбор тематики курсовых проектов по предмету в группе

Максимальное количество человек, выбравших аналогичную тематику, составляет условно 3 человека на темы с номерами 1-5, 4 человека на темы с номерами 6-10(в каждой группе Мен1, Мен2, Фик1, Фик2).

Не определившиеся своевременно с темой курсового проекта –– получат её от руководителя.

(В) Сроки написания и сдачи курсовых проектов

Обращаться в каждом случае к своему руководителю курсового проекта.



Конец формы